Центральный банк Узбекистана назвал возрастную группу с наибольшими рисками просрочки по кредитам

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) — Департамент статистики и исследований Центральный банк Республики Узбекистан опубликовал результаты исследования факторов, влияющих на задержку возврата кредитов.

Согласно анализу, наиболее часто с просрочкой по кредитным обязательствам сталкиваются заемщики в возрасте от 20 до 35 лет. В регуляторе отмечают, что такая тенденция среди молодежи связана с нестабильностью доходов, недостаточным опытом использования кредитных продуктов и более высокой склонностью к финансовому риску.

Исследование также выявило гендерные различия в кредитном поведении. Вероятность допущения просрочки у женщин оказалась ниже, чем у мужчин, что, по оценке специалистов, свидетельствует о более осторожном и дисциплинированном подходе женщин к выполнению кредитных обязательств.

По состоянию на 1 декабря 2025 года остаток кредитных вложений физических лиц в республике составил 217,1 трлн сумов. При этом в базе данных содержится информация более чем по 8,5 млн кредитных договоров и почти по 5 млн заемщиков.

Анализ кредитного портфеля в разрезе пола и возраста показывает, что уровень просрочки по кредитам (соотношение количества просроченных кредитов к общему числу кредитов) существенно различается между демографическими сегментами и снижается по мере увеличения возраста заемщиков.

В частности, наибольшие показатели просрочки зафиксированы среди мужчин в возрастных группах 20–25 лет (22,8%) и 25–30 лет (20,9%). Среди женщин наивысший уровень просрочки наблюдается в группе 20–25 лет (13,3%). Данная возрастная тенденция может объясняться нестабильностью доходов, недостатком кредитного опыта и поведенческими факторами (склонность к риску, импульсивные расходы, прокрастинация).

Начиная с 30 лет уровень просрочки постепенно снижается. В возрастной группе 35–50 лет средний уровень просрочки стабилизируется в диапазоне 14,8–15,5%. В группах старше 55 лет показатель снижается до 12,5–13,2%.

Гендерные различия сохраняются во всех возрастных категориях: у мужчин уровень просрочки выше, чем у женщин. Особенно заметен разрыв в группе до 30 лет, где разница достигает 8–11 процентных пунктов. После 60 лет показатели мужчин и женщин практически выравниваются, формируясь на уровне 12,5–13,1%.

Распределение случаев просрочки по возрастным группам показывает, что основной кредитный риск сосредоточен среди заемщиков в возрасте 20–35 лет. На данный сегмент приходится наибольшая доля просроченных договоров — 53,4%, в том числе: 20–25 лет — 15,9%, 25–30 лет — 18,6%, 30–35 лет — 18,9%. Это свидетельствует о высокой концентрации кредитного риска в экономически активных возрастных группах с высокой долговой нагрузкой.

Анализ доходов и возраста заемщиков показывает, что у мужчин доходы имеют возрастающую тенденцию до определенного возраста, тогда как у женщин они остаются практически неизменными до 55 лет. Максимальный средний уровень доходов у мужчин формируется в возрасте 30–40 лет. При этом у представителей обоих полов после 55 лет наблюдается заметное снижение доходов, что, вероятно, связано с уменьшением экономической активности в более старшем возрасте.

В целом анализ показывает, что разрыв в доходах между мужчинами и женщинами среди заемщиков достигает 65–70%. Данный разрыв заметно сокращается после достижения пенсионного возраста.

При анализе просрочек в разрезе доходов установлено, что уровень просрочки снижается по мере роста доходов. Как среди мужчин, так и среди женщин наиболее высокий уровень просрочки характерен для групп с низкими доходами. При этом у мужчин по мере роста доходов дисциплина погашения кредитов улучшается быстрее, тогда как у женщин показатели в основном формируются вокруг среднего уровня.

Анализ просроченной задолженности в разрезе процентных ставок показывает наличие положительной зависимости между уровнем ставки и уровнем просрочки. Наименьший уровень просрочки зафиксирован в диапазоне ставок 20–34% (13,3%), что свидетельствует о наивысшем качестве портфеля в данном сегменте.

При ставках ниже 20% доля просроченных договоров составляет 19,4%, что превышает показатель основного сегмента портфеля. В диапазоне ставок 34–46% уровень просрочки возрастает до 19,8%, и начиная с этого уровня динамика риска значительно ускоряется.

Наиболее существенное ухудшение качества портфеля наблюдается при ставках выше 46%. В сегменте 46–54% доля просроченных договоров достигает 20,8%, в сегменте 54–62% — 27,5%. Максимальный уровень просрочки зафиксирован в сегменте 62–76% — 33,7%, что свидетельствует о крайне высокой концентрации кредитных рисков в данном диапазоне.

В целом результаты показывают, что порог резкого роста просрочки находится в диапазоне 45–50%, после которого качество портфеля значительно ухудшается. Это указывает на целесообразность установления усиленного контроля за высокопроцентными кредитами.

Пол заемщиков в большинстве диапазонов процентных ставок играет второстепенную роль. В среднем доля просроченной задолженности несколько выше у мужчин, однако динамика просрочек в зависимости от процентной ставки практически идентична для обоих полов.

Анализ также выявил нелинейную зависимость между сроком кредита и уровнем кредитного риска. Наименьшая доля просрочек наблюдается по краткосрочным кредитам сроком до 3 месяцев (4,4%).

По мере увеличения срока кредита уровень просрочки возрастает и достигает 13,7% в сегменте 6–12 месяцев и 18,6% в сегменте 12–24 месяца. Максимальный уровень просрочки зафиксирован в сегменте 24–36 месяцев — 19,8%, что указывает на наивысший уровень риска в сегменте среднесрочных кредитов.

При более длительных сроках кредитования уровень просрочки снижается: в сегменте 36–60 месяцев — 18,9%, по кредитам сроком более 60 месяцев — 11,3%.

Гендерный анализ показывает, что по всем срокам кредитования доля просроченной задолженности у мужчин выше, чем у женщин. Особенно заметна разница в сегменте кредитов сроком свыше 60 месяцев: у мужчин — 13,3%, у женщин — 8,9%.

В целом доля заемщиков, допустивших просрочку по онлайн-кредитам, выше, чем по офлайн-кредитам. При этом возрастные различия сохраняются и при раздельном анализе онлайн- и офлайн-кредитов: наибольший уровень просрочки зафиксирован в группе заемщиков 18–25 лет.

Кроме того, по обоим видам кредитов уровень просрочки у мужчин выше, чем у женщин.

Анализ количества договоров на одного заемщика показывает, что по мере увеличения числа кредитных договоров дисциплина погашения кредитов ухудшается.

Так, среди мужчин уровень просрочки возрастает с 19,1% при наличии одного договора до 45,3% при наличии более 10 договоров, среди женщин — с 16,5% до 36,6%. Это свидетельствует о существенном росте вероятности просрочки по мере увеличения числа кредитных обязательств.

Средняя доля просроченных договоров на одного заемщика также демонстрирует возрастающую тенденцию по мере роста количества договоров. У мужчин данный показатель увеличивается с 14,9% при двух договорах до 27,5% при более чем 10 договорах, у женщин — с 11,4% до 21,4%, оставаясь систематически ниже мужских показателей.

Доля заемщиков, у которых просрочено 50% и более договоров, также увеличивается с ростом общего числа договоров. Среди мужчин данный показатель колеблется в диапазоне 13–29% и достигает 29% в сегменте с более чем 10 договорами, среди женщин — 9–22%, с максимумом 22,2%.

Анализ структуры портфеля показывает, что 71,3% заемщиков имеют только один активный договор, еще 16,6% — два договора. Таким образом, около 90% заемщиков сосредоточены в сегментах с ограниченным количеством кредитных обязательств. Заемщики с 3–4 договорами составляют около 8% портфеля, с 5 и более договорами — 3%, а сегмент с 10 и более договорами — лишь 0,7%. Женщины чаще имеют один договор (74,5% против 68,6% у мужчин), при этом среди заемщиков с большим количеством кредитов доля мужчин выше.

Анализ просроченной задолженности в разрезе видов обеспечения показывает существенные различия в качестве портфеля. Наивысший уровень просрочки характерен для кредитов, обеспеченных имущественными правами (у мужчин — 32,8%, у женщин — 25,0%), а также для кредитов, обеспеченных страхованием (21,3% и 20,0% соответственно). Необеспеченные кредиты характеризуются средним уровнем просрочки (15,3% у мужчин и 12,2% у женщин), что, вероятно, связано с относительно меньшими суммами таких кредитов.

Наиболее качественный кредитный портфель сформирован по кредитам с поручительством третьих лиц (у мужчин — 7,2%, у женщин — 3,9%) и по кредитам, обеспеченным легковыми автомобилями (9,9% и 12,0% соответственно). По кредитам, обеспеченным недвижимостью и заработной платой физических лиц, уровень просрочки находится на среднем уровне — порядка 15–16%.

Кроме того, по кредитам с совместным заемщиком уровень просрочки ниже. В частности, по кредитам без совместного заемщика доля просроченной задолженности составляет 18,4% среди мужчин и 12,6% среди женщин, тогда как при наличии совместного заемщика данный показатель снижается до 14,8% и 8,9% соответственно.

При этом в случаях, когда совместным заемщиком является мужчина, уровень просрочки составляет 11,0%, а когда женщина — 9,9%.

Возраст совместного заемщика оказывает незначительное влияние на уровень просрочки — в среднем около 10,5%, однако в старших возрастных группах (66 лет и старше) показатель несколько выше — 12,1%.

В рамках исследования было охвачено 8 млн 577 тыс. физических лиц, получивших кредиты. В целях очистки данных из выборки были исключены заемщики с нулевым остатком по кредиту. Также для унификации выборки по заемщикам, имеющим более одного кредита, учитывались данные только по одному кредиту. Кроме того, из выборки были исключены записи о кредитах, якобы выданных лицам младше 18 лет. В результате регрессионный анализ был проведен на основе данных по 4 млн 949 тыс. заемщиков.

При разработке скоринговых моделей коммерческим банкам целесообразно применять дифференцированные подходы к оценке рисков для мужчин и женщин. В частности, снижение уровня риск-премии для женщин может способствовать формированию более равных условий на кредитном рынке и расширению доступа женщин к кредитным ресурсам.

В то же время исследования показали, что, несмотря на то что средний ежемесячный доход женщин в 1,6 раза ниже, чем у мужчин, вероятность просрочки по кредитам у женщин ниже.

Целесообразно пересмотреть возрастные параметры оценки кредитного риска, в частности применять более высокий уровень риска для заемщиков в возрасте 18–30 лет по сравнению с группой 30–60 лет.

Кроме того, существует необходимость повышения уровня риска или ужесточения требований при выдаче онлайн-кредитов. Еще одним важным выводом исследования является необходимость применения дифференцированных подходов при коммуникации с клиентами по вопросам погашения задолженности.

В частности, требуется проведение отдельных экспериментальных исследований для выявления причин, по которым пол и возраст заемщиков влияют на их поведение при погашении кредитов.

Также целесообразно тестировать различные форматы уведомлений (nudging) о просрочке в зависимости от пола и возраста заемщиков и на основе анализа их реакции вырабатывать наиболее эффективные коммуникационные стратегии для различных категорий клиентов.

Кроме того, рекомендуется предоставлять заемщикам больше информации о условиях и последствиях кредитования до оформления кредита, в том числе посредством подготовки специальных информационных видеоматериалов. Одновременно важно уделять особое внимание корректности ввода данных при выдаче кредитов, что в дальнейшем упростит проведение аналогичных исследований и повысит их качество.

В частности, при проведении данного исследования были выявлены данные о якобы выданных кредитах лицам в возрасте от 13 до 18 лет, что, вероятнее всего, связано с некорректным вводом данных о годе рождения.