Опубликован отчет Standard & Poor’s «Допущения: Стресс-тестирование кредитоспособности казахстанских банков»

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) -- Сегодня Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s опубликовала допущения, применяемые при стресс-тестировании кредитоспособности финансовых организаций Республики Казахстан, — «Допущения: Стресс-тестирование кредитоспособности казахстанских банков».

Новый сценарий допущений соответствует нашей методологии стресс-тестирования, которая описана в работе «Credit Stress Testing For Financial Institutions» («Стресс-тестирование кредитоспособности финансовых организаций»), опубликованной 29 апреля 2009 г.

• Базовый сценарий Standard & Poor’s предполагает, что совокупные потери по ссудам, выданным банками Казахстана нефинансовым частным организациям в 2009-2011 гг., составят 24% общего объема этих кредитов.
• Согласно нашему неблагоприятному сценарию, этот показатель составит 42%.
• Предполагается, что для банков, избежавших дефолта, уровни потерь в рамках указанных сценариев будут ниже — соответственно 15 и 32%.

«Мы будет рассматривать кредитные рейтинги казахстанских банков в свете указанных допущений, лежащих в основе нашего сценария», — заявил один из авторов отчета, кредитный аналитик Standard & Poor’s Михаил Никитин.

«Мы не ожидаем сколько-нибудь значительных рейтинговых изменений в результате стресс-тестирования, поскольку считаем, что существующие рейтинги уже учитывают серьезный стресс, которому подвергается казахстанская банковская система», — пояснила соавтор отчета кредитный аналитик Standard & Poor’s Екатерина Трофимова.

«Наши допущения применяются в отношении банковского сектора Казахстана в целом. В каждом конкретном случае мы используем индивидуальные исходные допущения, касающиеся ссудной задолженности и других активов данного банка», отмечает служба.

Применение системных допущений к конкретным рейтингуемым банкам может отличаться от подхода к системе в целом ввиду различий в структуре портфелей и степени концентрации бизнеса на отдельных клиентах или группах клиентов. У многих казахстанских банков портфели корпоративных кредитов отличаются высокой концентрацией на отдельных заемщиках и отраслях, что может привести к существенному различию между банками.

«Мы ожидаем, что основную часть оценочного объема валовых проблемных активов (ВПА) казахстанской банковской системы составят реструктурированные кредиты, предоставленные главным образом корпоративным заемщикам», говорится в отчеты Standard & Poor’s.

«По нашим оценкам, к концу 2009 г. проблемные ссуды превысят 50% от общего объема кредитов банковской системы в целом, но достигнут лишь 40% для банков, избежавших дефолта», — добавила г-жа Трофимова.

«Мы определяем ВПА как совокупный объем проблемных ссуд (с просрочкой более чем на 30 дней, включая кредиты с отдельными пропущенными платежами и кредиты аффилированным организациям проблемных заемщиков), реструктурированных ссуд и предметов залога, на которые обращено взыскание, накопленный за весь период рецессии», пишет Standard & Poor’s.

Критерии, описанные в настоящей статье, действительны с момента публикации, добавляет Standard & Poor’s.